据说，宋徽宗被俘之后，听说金人把首都变成了一座名副其实的地狱，并且掠走了他的全部后宫妃嫔和赵构之外的所有儿女时，神色不动，没有什么特殊的表示;当听说京城、皇宫中的金银珠宝被洗劫一空时，也无动于衷;而当听到金兵将皇城里的书画全部掠走时，他喟然长叹，神色惨然，表情相当痛苦。

　　赵佶在被押送的途中，受尽了凌辱。他们每过一城池，就掩面长泣、嗟哭一路。先是爱妃王婉容等被金将强行索去。接着，到金国都城后，被命令与赵桓一起穿着丧服，去谒见金太祖阿骨打的庙宇，意为金帝向祖先献俘。尔后，赵佶被辱封为昏德侯，意为一昏再昏。先关押于韩州(今辽宁昌图)，后又迁到五国城(今黑龙江依兰)。囚禁期间，赵佶受尽精神折磨，写下了许多晦恨、哀怨，凄凉的诗句，如：“彻夜西风撼破扉，萧条孤馆一灯微;家山回首三千里，目断山南无雁飞。”但是，他的悔恨只是限于“社稷山河都为大臣所误”，并没有认识到是自己的昏庸奢侈才导致了亡国和自己成为阶下囚的结局。

　　1127年7月，赵佶要派臣子曹勋从金偷偷逃到南宋，并交给他一件自己穿的背心，背心上写着“你(宋高宗)快来援救父母。”赵佶将这几个字出示给周围的臣子看，群臣都悲泣不已。赵佶哭着叮咛曹勋，切记要转告高宗“不要忘了我北行的痛苦”，说着取出白纱手帕拭泪，尔后将手帕也交给曹勋说：“让皇上(高宗)深知我思念故国而哀痛泪下的情景。”

　　赵佶被囚禁了9年。1135年4月，终因不堪精神折磨而死于五国城，金熙宗将他葬于河南广宁(今河南洛阳)。1142年8月，宋金根据协议，将赵佶遗骸运回临安(今浙江杭州)，由宋高宗葬之于永佑陵，立庙号为徽宗。